基金简称A

山证资管90天滚动持有短债A

基金代码A

014476

基金简称C

山证资管90天滚动持有短债C

基金代码C

014477

基金管理人

山证（上海）资产管理有限公司

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金合同生效日

2022年01月11日

上市交易所及上市日期

暂未上市

基金类型

债券型

交易币种

人民币

运作方式

契约开放式

开放频率

每个交易日开放申购，基金合同生效日或基金份额申购申请日后的每90天滚动开放赎回

基金经理

开始担任本基金基金经理的日期

证券从业日期

刘凌云

2022年01月11日

2007年06月29日

缪佳

2022年01月13日

2014年08月01日

其他

山证资管90天滚动持有短债债券型证券投资基金由山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金变更而来。

基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同应当终止，并按照基金合同的约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的各类债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短债的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所投资的短债是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等金融工具。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的稳定回报。本基金的投资策略包括资产配置策略、目标久期策略及凸性策略、收益率曲线策略、信用债投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、杠杆投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货交易策略和信用衍生品投资策略。

业绩比较基准

中债综合财富（1年以下）指数收益率

风险收益特征

本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货币市场基金， 低于混合型基金、 股票型基金。